Столпы (процентили 0–100 по вселенной):
📈 Доходность — CAGR, ret 365/180д, ret за всю историю · 🚀 Моментум — ret 30/90д, дистанция до SMA200, наклон×R² тренда 365д, ADX, наклон OBV · 🛡 Низкий риск — волатильность 365д, макс. просадка 365д/all, Ulcer, CVaR95, vol-of-vol, макс. дневной скачок · ⚖️ Риск-скорр. — Sortino 365/180д, Calmar · 💧 Ликвидность — $-оборот 30д (лог), Amihud · 🎯 Стабильность — R² тренда, skew (выше — лучше), kurtosis (ниже — лучше), сдвиг режима волатильности |log(vol30/vol180)|.
Внутри столпа — взвешенное среднее доступных суб-скоров; отсутствующая метрика не штрафует. Композит — взвешенная сумма столпов по слайдерам (нормируются к 1). Пропущенный столп берётся как нейтральные 50.
Портфель: жадный отбор сверху рейтинга; актив добавляется, если его |корреляция| с каждым уже выбранным ниже порога (и не превышен лимит на источник). Волатильность портфеля — √(wᵀΣw), Σ из матрицы корреляций и годовых волатильностей. CAGR портфеля — взвешенная сумма (приближение, без ребалансировки). Диверсификация = Σwᵢσᵢ / σ_портфеля.
Ограничения: все метрики рассчитаны на исторических дневках и не являются прогнозом; корреляции нестационарны (в кризис растут к 1); активы вне корр-пула (~топ-400) в портфель не попадают, но видны в таблице.